Samen met de business zorgen voor een gezonde kredietportefeuille

‘Samen met de business zorgen voor een gezonde kredietportefeuille, daar streven we naar. Door wet- en regelgeving te vertalen in een zo concreet en duidelijk mogelijk beleid en tools aan te reiken in de vorm van bijvoorbeeld credit risk modellen. Maar belangrijker nog is het onze rol om de organisatie scherp te houden op risico’s door vragen te stellen, de discussie aan te gaan en daar waar nodig eisend te zijn.’

Risico monitoren
Joris Cloostermans studeerde Financial Engineering & Management aan de Universiteit Twente. Hij begon zijn loopbaan op de afdeling Credit Risk Modelling maar maakt nu deel uit van het eerstelijns credit riskteam van ABN AMRO Commercial Banking. ‘Modellen maken is één, ze goed aan laten sluiten op de praktijk is een heel ander verhaal. Daarin spelen wij een cruciale rol door de brug te slaan tussen de techniek, data en het klantenbestand. De diversiteit aan klanten die Commercial Banking bedient is enorm. De kunst is om op zoek te gaan naar homogene groepen die vergelijkbaar gedrag vertonen ten aanzien van risico’s. Neem het liquiditeitsrico, om daar zicht op te krijgen hoef je voor een kleine onderneming alleen maar het saldo van de bankrekening te volgen. Grote ondernemingen daarentegen beschikken vaak over verschillende rekeningen bij verschillende banken in meerdere landen. Dat vraagt om een andere aanpak om de verschillende factoren voor het risico te monitoren.’

Credit Risk Modellen op de schop
‘We maken niet alleen modellen om de Relatie Managers te ondersteunen in het acceptatie en beheerproces. Ook vanuit de toezichthouder wordt ons om inzicht gevraagd. Het leidt tot 3 verschillende modellen (Probability of Default, Loss given default en Exposure at default). Dat maakt het geheel best complex. Op dit moment werken we met zo’n 35 verschillende modellen. Het is onze ambitie om daar een efficiency slag in te maken. Met de kennis van nu gaan we het credit management opnieuw inrichten en hopen zo het aantal modellen terug te kunnen brengen naar circa 20. Dat wordt een enorm uitdagende puzzel.’

Regelgeving
De komende jaren komt er nog heel veel regelgeving op ons af. Aan ons de taak om dit op een zodanige wijze te implementeren dat het werkbaar blijft. De klant en de business moeten hier zo min mogelijk door geraakt worden. Dat vergt veel afstemming met de diverse partijen. Juist dat aspect maakt het werk van eerstelijns credit risk manager zo interessant. Je krijgt te maken met alle onderdelen van bankieren en zoekt voortdurend naar de juiste balans tussen ondernemerschap, regelgeving en een gezonde kredietportefeuille.

Sta jij stevig in je schoenen en denk je vanuit je quantitatieve achtergrond een rol van betekenis te kunnen spelen in dit proces, dan komen we graag met je in gesprek.

Joris Cloostermans - Credit Risk Manager
25 maart 2020